| 手机阅读| 用户留言 | 加入收藏 | 设为首页
懒人在线计算器
  •  .

    您当前的位置:首页 > 数学计算器

    协方差矩阵公式

    发布时间:2018-01-29 09:56:16 作者:伊人 

    协方差矩阵计算公式

    协方差矩阵是衡量两个随机变量共同变化的尺度。它实际上用于计算数据矩阵的每个列之间的协方差。

    协方差矩阵又称为离散矩阵和方差协方差矩阵。定义了具有有限二阶矩的两个联合分布实值随机变量x和y的协方差。

     
    N = 每一组数据的分数
    X = 第一个数据集中n个分数的均值
    第一组分数中的原始分数
    第一组分数中的偏离分数
    Y = 第二个数据集中n个分数的均值
    第二组分数中的原始分数
    第二组成绩中的偏离分数
    Cov(X, Y) =两组数据中相应分数的协方差
     

    协方差矩阵公式解算例题
    问题:从数据矩阵计算协方差矩阵:

    假设数据矩阵: 与行相应的标题和列是变量.计算每个变量的均值并替换数据矩阵.

    X N Y X - X
    1 2 -2 -4
    2 8 -1 2
    3 6 0 0
    4 4 1 -2
    5 10 2 4

    现在这个矩阵的偏离平均数是:

    因此观察的协方差矩阵是

    协方差矩阵公式

    矩阵的对角元素是变量的方差和非对角元素是变量之间的协方差。

     

    更新:20200716 160817     


    .

    发表评论

     共有人参与,请您也说几句看法

     
       验证码: 看不清楚,点击刷新 看不清楚,点击刷新
    相关内容